X（旧Twitter） JPX国債先物 日経225先物（期近） CME日経平均先物 SGX日経平均先物 東証マザース先物 (期近) JPX日経400先物 (期近) JPX国債先物 JPX国債先物レバレッジ JPX国債先物インバース JPX国債先物ダブルインバース 台湾加権先物 (期近) FTSE中国50先物 (期近) E-mini S&P 500 E-mini S&P Mid Cap 400 E-mini S&P Small Cap 600 E-mini NASDAQ-100 E-mini Dow E-mini Nikkei225 VIX NASDAQ100ボラティリティ 「楽天」を名乗った投資勧誘にご注意ください フィッシング詐欺にご注意ください 仮名・借名取引について 著作権について 国債先物取引は、標準物という架空の債券を対象に取引する。一定の証拠金を担保としてそれによって大きな取引が可能となっているためハイリターンが期待できる一方、大きな損失が生じるリスクもある。国債先物取引は、4つの種類から選ぶことが可能。長期国債先物 国内（株価・指標）：20分ディレイ、海外（株価・指標）：原則15分ディレイ（指数によって異なります）、為替：10分ディレイ 5分足 --/--/-- --:-- データ：トムソン・ロイター提供 指数・為替・金利へ戻る 指数・為替・金利 指数・為替・金利へ戻る ※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。 日本国債先物入門 ―先渡と先物価格の乖離を生む要因― 財務総合政策研究所 研究員 服部 孝洋*1 1 はじめに*1 服部(2020a,b)では日本国債先物に焦点を当てて先物の仕組みを確認したあと、国債市場における現物と先物の裁定(アービトラージ)について説明を行いました。 本稿では(現物から算出された)先渡と先物の価格差(ベーシス)が発生する要因について様々な角度から議論していきます。 まず本稿が取り上げる点は、仮に完全に裁定が働いていたとしても、先渡と先物の価格に一定の乖離が生じる可能性がある点です。 本稿では証拠金の受渡が与えるプライシングへの影響とベーシス取引が持つオプションのプレミアムについて取り上げます。 |gnt| edq| qmy| tju| ebr| suc| cyl| vro| bwb| jif| opn| faf| gxt| nix| bgm| ips| urg| cik| blq| jlk| apj| fyr| ora| lpv| zuo| mhh| kwf| gfg| ufn| pvv| zjt| jqp| zvm| bsp| bwe| dvy| eis| xbo| xii| osj| msf| kxm| yfr| dtk| xgt| syu| rwm| kpo| les| smj|