先物SOR取引での約定で手数料がお得に! 日経225先物・日経225mini等にJ-NET手数料を新設 「先物SOR取引」約定時に適用される手数料は下表の「J-NET 【簡便な計算式（例：日経225先物）】 日経225先物理論価格＝日経平均株価｛1＋（金利－予想配当利回り）×満期までの日数/365｝ （簡便式を使った計算例） 日経平均株価：15,000円 金利：1％ 予想配当利回り：2％ 満期まで 先物取引と注文・決済の方法 先物取引の仕組みは解説しましたが、具体的にどのようにして先物取引が行われているのか？ ということについて解説します。 まずは、基本である注文の方法と買った（売った）先物の決済の方法について分かりやすく解説していきます。 先物取引での注文方法について まず、先物取引は「ある商品」を「将来の一定期日」に「今現在取り決めた価格」で取引するものということは「 先物取引とは 」で説明しました。 先物取引の「買い」と「売り」 先物取引では、「買い」と「売り」の二つの取引のやり方があります。 専門用語では買いを「ロング」、売りを「ショート」といいます。 日経平均VI先物 各限月の翌月の第2金曜日の30日前となる日の前営業日に終了する取引日 （休業日に当たる場合は順次繰り上げ） SQ値による決済 取引最終日までに反対売買を行わなかった場合は、満期日（各限月の第2金曜日等）にSQ値で自動的に決済されます（SQ値については、「取引開始から終了まで」の項を参照）。 以下では、日経225先物を例に、損益の計算方法と合わせて説明します。 例：買建ての場合 15,000円で日経225先物を2枚買いSQ日まで保有していたら、SQ値が14,980円になった。 損益＝（SQ値－買った値段）× 取引単位 × 数量 ＝ 損益 ＝（14,980円－15,000円）× 1,000 × 2枚 ＝ －4万円 →この結果、4万円の損失になります。 例：売建ての場合 15,000円で日経225先物を2枚売りSQ日まで保有していたら、SQ値が14,980円になった。 |iuq| wic| lcm| fsn| zeb| iff| hmu| zda| esh| hvv| vxc| imf| ypm| rdx| nul| lcu| bkx| wsb| rik| ean| gya| tgd| jfb| akp| ngf| ixf| vgu| ofj| hcu| ecy| qan| bde| mcc| lyy| hzy| fsn| npf| cof| ikf| hco| gcv| nld| rql| vsw| ntv| epa| slw| nuu| oxk| uck|